Courses & Lecture Notes

• Biodiversity
  • 2025
  • 6 hours
  • Master in Banking & Finance, University of Evry/Paris-Saclay
  • Lectures are in French
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• Sustainable Finance
  • 2021-2024
  • 18 hours
  • Master in Banking & Finance, University of Evry/Paris-Saclay
  • Master in Asset and Risk Management, University of Evry/Paris-Saclay
  • Master in Finance, Risks and Data, ENSAE
  • Master M2MO, University of Paris Cité
  • Lectures are in French or English
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• Risk Management & Financial Regulation
  • 2015-2024
  • 51 hours
  • Master in Asset and Risk Management, University of Evry/Paris-Saclay
  • Master in Quantitative Finance, University of Evry/Paris-Saclay
  • Master Statistical Modeling and Applications, Telecom Sudparis (2015-2020)
  • Master in Data Sciences: Healthcare, Insurance & Finance, University of Evry/Paris-Saclay (2015-2020)
  • Lectures are in English
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• Advanced Asset Management
  • 2012-2024
  • 24 hours
  • Master in Asset and Risk Management, University of Evry/Paris-Saclay
  • Master in Quantitative Finance, University of Evry/Paris-Saclay (2020-2021)
  • Master in Financial Engineering, University of Evry/Paris-Saclay (2015-2019)
  • Lectures are in English
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• Systemic Risk
  • 2015
  • 12 hours
  • Master in Asset and Risk Management, University of Evry/Paris-Saclay
  • Lectures are in English
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• Financial Risk Management
  • 2012-2014
  • 36 hours (Lectures) + 15 hours (Tutorial exercises)
  • Master in Asset and Risk Management, Evry University
  • Master in Financial Engineering, Evry University
  • Lectures are in English
  • Download examination 2013, 2014 and 2015
  • Download examination solutions 2013, 2014 and 2015
  
  
• Stratégies Quantitatives de Gestion
  • 2007-2011
  • 20 heures + 24 heures
  • Master Gestion des Risques et des Actifs, Université d'Evry
  • Le support du cours correspond au livre La Gestion d'Actifs Quantitative
  • Télécharger les programmes Gauss
  • Télécharger les exercices (version du 2 Février 2010)
  • Télécharger la correction des exercices (voir aussi les programmes Gauss correspondants)
  • Télécharger l'examen de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
  • Télécharger la correction de l'examen de 2012
  
  
• Gestion des Risques Financiers
  • 2003-2011
  • 36 heures + 15 heures
  • Master Gestion des Risques et des Actifs, Université d'Evry
  • Master Ingénierie Financière, Université d'Evry
  • Le support du cours correspond au livre La Gestion des Risques Financiers
  • Télécharger le complément de cours "La Gestion des Risques en Gestion d'Actifs"
  • Télécharger l'examen de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
  • Télécharger la correction de l'examen de 2008-2011 et 2012
  
  
• Econométrie Financière II
  • 2005-2006
  • 15 heures
  • Master Ingénierie Economique et Statistique Appliquées, Université d'Evry
  • Télécharger l'examen de 2006
  • Télécharger les exercices de programmation
  • Télécharger les programmes Gauss
  
  
• Simulations et Méthodes de Monte Carlo
  • 2003-2006
  • 20 heures
  • Master Gestion des Risques et des Actifs, Université d'Evry
  • Télécharger l'examen de 2006
  • Télécharger les exercices de programmation
  • Télécharger les programmes Gauss
  
  
• Modélisation du Risque Opérationnel
  • 2003-2004
  • 5 heures
  • Gestion des Risques et Ingénierie Financière, ENSAI
  
  
• Gestion des Risques Multiples : Copules, Aspects Multidimensionnels du Risque et Risque de Crédit
  • 2001-2002
  • 20 heures
  • Gestion des Risques et Ingénierie Financière, ENSAI
  • Télécharger les notes de cours sur les copulas
  
  
• Théorie des Valeurs Extrêmes ou Modélisation des Evènements Rares pour la Gestion des Risques
  • 2001-2002
  • 2 heures
  • Master 203 Financial Markets, Université Paris IX Dauphine
  • Télécharger les notes de cours
  
  
• Introduction à la Gestion des Risques
  • 2001-2002
  • 20 heures
  • Gestion des Risques et Ingénierie Financière, ENSAI
  
  
• La théorie des Valeurs Extrêmes et la Gestion des Risques de Marché
  • 2000-2002
  • 5 heures
  • Gestion des Risques et Ingénierie Financière, ENSAI
  • Télécharger les notes de cours
  • Télécharger les programmes Gauss
  
  
• La Mesure du Risque Opérationnel
  • 2000
  • 5 heures
  • Assurance et Finance Appliquées, ENSAE
  
  
• Value-at-Risk et Mesure de Capital Economique
  • 1999
  • 10 heures
  • Assurance et Finance Appliquées, ENSAE
  • Télécharger les notes de cours
  
  
• Théorie Financière III
  • 1996-1997
  • 20 heures
  • Magistère d'Economie et Finance Internationales, Université Bordeaux IV
  • Télécharger les notes de cours
  • Télécharger l'examen de Juin 1997
  
  
• Finance Stochastique
  • 1995-1997
  • 50 heures
  • Maîtrise d'Econométrie, Université Bordeaux IV
  • Magistère d'Economie et Finance Internationales, Université Bordeaux IV
  • Télécharger les notes de cours
  • Télécharger l'examen de Mai 1996, Septembre 1996, Mai 1997, Septembre 1997, Mai 1998 et Septembre 1998
  
  
• Techniques Numériques en Econométrie
  • 1994
  • 35 heures
  • Licence d'Econométrie, Université Bordeaux IV
  
  
• Econométrie
  • 1994
  • 20 heures
  • Maîtrise de M.A.S.S., Université Bordeaux II

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